Волатильность


Показатель, характеризующий изменчивость цены (курса). Различают реализованную (фактическую, историческую) и вмененную (ожидаемую) волатильность. Реализованная волатильность (Realized Volatility – англ.) рассчитывается на основе исторических данных за заданный промежуток времени, вмененная волатильность (Implied Volatility – англ.) – на основе текущих рыночных цен опционов.

(Центральный банк Российской Федерации, глоссарий)


Обновлено: 18 марта 2022 г.